Сравнение QLDY с SPYT
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью 10.13%.
QLDY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 18.34% | 1.50% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 10.13% | 2.12% |
Correlation
The correlation between QLDY and SPYT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. SPYT — Ранг доходности на риск
QLDY
SPYT
Сравнение QLDY c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.10 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и SPYT
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -18.25% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.28% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -2.00% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 10.86% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 14.79% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 14.79% | +4.76% |
Сравнение комиссий QLDY и SPYT
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и SPYT
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%, что больше доходности SPYT в 20.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.64% | 9.34% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.65% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QLDY and SPYT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.64%, compared with 20.65% for SPYT.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор