Сравнение QLDY с SPYT
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLDY показывает доходность 9.82%, а SPYT немного ниже – 9.71%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 9.71% | 2.51% |
Correlation
The correlation between QLDY and SPYT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. SPYT — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYT
Сравнение QLDY c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и SPYT
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -18.25% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -0.66% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -1.98% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 11.49% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 14.75% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 14.75% | +7.09% |
Сравнение комиссий QLDY и SPYT
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и SPYT
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности SPYT в 20.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.97% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and SPYT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 20.97% for SPYT.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор