Сравнение QLDY с QQQG
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QQQG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 25.34%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -5.50%
- 6 месяцев
- 23.18%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QQQG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF | 25.34% | 3.59% |
Correlation
The correlation between QLDY and QQQG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QQQG — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQG
Сравнение QLDY c QQQG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | QQQG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QQQG
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QQQG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QQQG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -23.61% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -8.43% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.61% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QQQG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QQQG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 23.69% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 24.88% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 24.88% | -3.04% |
Сравнение комиссий QLDY и QQQG
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QQQG
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности QQQG в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% | 0.00% |
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.05% | 0.06% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QLDY and QQQG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 0.05% for QQQG.
They also come from different issuers: Defiance and Pacer. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.49% for QQQG.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QQQG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор