Сравнение QLDY с QQQA
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds. QLDY is actively managed, while QQQA is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QQQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 19.28%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 65.37%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQA
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 23.31%
- С начала года
- 65.37%
- 6 месяцев
- 67.98%
- 1 год
- 88.43%
- 3 года*
- 34.58%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QQQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 65.37% | 6.98% |
Correlation
The correlation between QLDY and QQQA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QQQA — Ранг доходности на риск
QLDY
QQQA
Сравнение QLDY c QQQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.59 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QQQA
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QQQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -38.44% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -15.68% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QQQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 26.05% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 25.83% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 25.77% | -6.20% |
Сравнение комиссий QLDY и QQQA
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QQQA
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности QQQA в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.06% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and QQQA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.47%, compared with 0.06% for QQQA.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.58% for QQQA.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QQQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор