Сравнение QLDY с QQQA
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds. QLDY is actively managed, while QQQA is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QQQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 43.02%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQA
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -13.78%
- 6 месяцев
- 36.16%
- С начала года
- 43.02%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QQQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 43.02% | 8.55% |
Correlation
The correlation between QLDY and QQQA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QQQA — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQA
Сравнение QLDY c QQQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | QQQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QQQA
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QQQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -38.44% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -18.26% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -15.48% | +11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QQQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 33.17% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 27.39% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 27.08% | -5.24% |
Сравнение комиссий QLDY и QQQA
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QQQA
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности QQQA в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.03% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and QQQA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 0.03% for QQQA.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.58% for QQQA.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QQQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор