Сравнение QLDY с QQMG
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QLDY is actively managed, while QQMG is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QQMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 21.45%.
QLDY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQMG
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 20.28%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QQMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 18.34% | 1.50% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 21.45% | 4.17% |
Correlation
The correlation between QLDY and QQMG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QQMG — Ранг доходности на риск
QLDY
QQMG
Сравнение QLDY c QQMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.73 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QQMG
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QQMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -35.43% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.75% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -9.60% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QQMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 16.77% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 23.59% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 23.59% | -4.04% |
Сравнение комиссий QLDY и QQMG
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QQMG
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%, что больше доходности QQMG в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.64% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.34% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, QLDY and QQMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.64%, compared with 0.34% for QQMG.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.20% for QQMG.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QQMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор