Сравнение QLDY с QQMG
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QLDY is actively managed, while QQMG is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QQMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 16.09%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQMG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QQMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 16.09% | 5.42% |
Correlation
The correlation between QLDY and QQMG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QQMG — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQMG
Сравнение QLDY c QQMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | QQMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QQMG
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QQMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -35.43% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -5.13% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -9.46% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QQMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 19.30% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 23.77% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 23.77% | -1.93% |
Сравнение комиссий QLDY и QQMG
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QQMG
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности QQMG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.37% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, QLDY and QQMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 0.37% for QQMG.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.20% for QQMG.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QQMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор