Сравнение QLDY с QNXT
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QLDY is actively managed, while QNXT is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QNXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у QNXT с доходностью 11.21%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNXT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.35%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QNXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 11.21% | 2.82% |
Correlation
The correlation between QLDY and QNXT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QNXT — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QNXT
Сравнение QLDY c QNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | QNXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QNXT
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QNXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -22.25% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -4.44% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.71% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QNXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 15.90% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 19.69% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 19.69% | +2.15% |
Сравнение комиссий QLDY и QNXT
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QNXT
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности QNXT в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% | 0.00% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.68% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and QNXT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 0.68% for QNXT.
They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.20% for QNXT.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QNXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор