Сравнение QLDY с QCJL
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.90%/yr for QCJL.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QCJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у QCJL с доходностью 5.95%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCJL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QCJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 5.95% | 2.50% |
Correlation
The correlation between QLDY and QCJL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QCJL — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCJL
Сравнение QLDY c QCJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | QCJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QCJL
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QCJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -11.18% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | 0.00% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -1.01% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QCJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 5.54% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 9.20% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 9.20% | +12.64% |
Сравнение комиссий QLDY и QCJL
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QCJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QCJL
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, тогда как QCJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and QCJL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCJL is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 0.00% for QCJL.
They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.90% for QCJL.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QCJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор