Сравнение QLDY с FYEE
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while FYEE is a Derivative Income fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 7.03%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.03% | 5.49% |
Correlation
The correlation between QLDY and FYEE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
QLDY
FYEE
Сравнение QLDY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.24 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и FYEE
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -18.79% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.25% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 9.64% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 13.84% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 13.84% | +5.73% |
Сравнение комиссий QLDY и FYEE
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и FYEE
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности FYEE в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.57% | 7.08% | 5.45% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and FYEE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.47%, compared with 7.57% for FYEE.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while FYEE is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Fidelity. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор