PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLD с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

QLD и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QLD и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLD и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%46.78%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий QLD и XDSQ

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

QLD vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.81

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.27

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.21

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

5.87

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.07

Корреляция

Корреляция между QLD и XDSQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и XDSQ

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLD и XDSQ

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QLDXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-26.06%

-57.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-12.18%

-12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-6.46%

-11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.30%

-5.08%

-13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

2.50%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и XDSQ

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLDXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

5.68%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

9.63%

+16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

17.99%

+26.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

15.32%

+29.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.47%

15.32%

+29.15%