Сравнение QLD с UOPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX).
QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности QLD и UOPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLD и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно выше, чем у UOPIX с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции UOPIX по среднегодовой доходности: 29.71% против 27.95% соответственно.
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и UOPIX
QLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UOPIX в 1.47%.
Доходность на риск
QLD vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
QLD
UOPIX
Сравнение QLD c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLD | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.83 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.50 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 4.95 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLD | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.09 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между QLD и UOPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и UOPIX
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности UOPIX в 21.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и UOPIX
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и UOPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLD | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -99.80% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -24.97% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -65.01% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | -65.01% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -65.35% | +47.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -85.01% | +66.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 7.57% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и UOPIX
ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеют волатильность 13.16% и 13.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLD | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 13.08% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 25.78% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 45.42% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 45.13% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 44.06% | +0.41% |