PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLD с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

QLD и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QLD и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLD и TSMG

2026 (YTD)2025
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%33.97%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с FLKRTSMG с JNUGTSMG с SOXLTSMG с TSMY

Сравнение комиссий QLD и TSMG

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

QLD vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.94

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

3.06

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

6.67

-5.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

20.63

-15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.94

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.04

-0.51

Корреляция

Корреляция между QLD и TSMG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и TSMG

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLD и TSMG

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

QLDTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-63.67%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-35.29%

+10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-24.61%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.30%

-18.24%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

11.41%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и TSMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 13.16%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLDTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

28.00%

-14.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

54.68%

-29.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

77.04%

-32.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

81.23%

-36.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.47%

81.23%

-36.76%