Сравнение QLD с QQUP
QLD (ProShares Ultra QQQ) and QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QLD и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у QQUP с доходностью 14.50%.
QLD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 37.45%
- 1 год
- 85.49%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 36.10%
QQUP
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLD и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 42.06% | 27.73% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.50% | 44.45% |
Correlation
The correlation between QLD and QQUP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLD vs. QQUP — Ранг доходности на риск
QLD
QQUP
Сравнение QLD c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLD | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLD | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.77 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок QLD и QQUP
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLD | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -37.67% | -45.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -6.42% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -9.20% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и QQUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLD | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 38.52% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.74% | 38.52% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.56% | 38.52% | +6.04% |
Сравнение комиссий QLD и QQUP
И QLD, и QQUP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и QQUP
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QQUP в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.12% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLD and QQUP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLD and QQUP have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQUP has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.12% for QLD.
QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%).
Подберите оптимальное распределение для QLD и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор