Сравнение QLD с OKTG
QLD (ProShares Ultra QQQ) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. QLD is passively managed, while OKTG is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QLD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности QLD и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 25.90%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLD и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 1.06% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between QLD and OKTG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLD vs. OKTG — Ранг доходности на риск
QLD
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QLD c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLD | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLD и OKTG
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLD | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -60.69% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -9.20% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -22.77% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLD | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.22% | 133.12% | -95.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.59% | 133.12% | -87.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.86% | 133.12% | -88.26% |
Сравнение комиссий QLD и OKTG
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и OKTG
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как OKTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QLD and OKTG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для QLD и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор