Сравнение QLD с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
QLD и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QLD и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLD и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 5.79% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и MUU
QLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
QLD vs. MUU — Ранг доходности на риск
QLD
MUU
Сравнение QLD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 7.00 | -6.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 3.86 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 17.99 | -16.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 50.69 | -45.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 7.00 | -6.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.77 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между QLD и MUU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и MUU
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и MUU
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -75.07% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -52.72% | +27.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -38.92% | +20.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -25.08% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 18.71% | -10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и MUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 13.16%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 47.51% | -34.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 99.28% | -73.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 130.64% | -85.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 127.68% | -82.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 127.68% | -83.21% |