Сравнение QLD с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
QLD и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QLD и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLD и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 50.81% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и HOOG
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
QLD vs. HOOG — Ранг доходности на риск
QLD
HOOG
Сравнение QLD c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLD | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.30 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.50 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.53 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 1.11 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.30 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.18 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между QLD и HOOG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и HOOG
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и HOOG
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -86.94% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -86.94% | +61.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -84.94% | +66.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -30.17% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 41.37% | -33.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и HOOG
Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 13.16%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 35.44% | -22.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 100.78% | -75.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 143.11% | -98.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 143.62% | -98.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 143.62% | -99.15% |