PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLD с FNGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLD с FNGO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).

QLD и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLD или FNGO.

Корреляция

Корреляция между QLD и FNGO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QLD и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLD:

0.19

FNGO:

0.54

Коэф-т Сортино

QLD:

0.62

FNGO:

1.12

Коэф-т Омега

QLD:

1.09

FNGO:

1.15

Коэф-т Кальмара

QLD:

0.23

FNGO:

0.70

Коэф-т Мартина

QLD:

0.66

FNGO:

1.85

Индекс Язвы

QLD:

14.48%

FNGO:

18.08%

Дневная вол-ть

QLD:

49.83%

FNGO:

64.48%

Макс. просадка

QLD:

-83.13%

FNGO:

-78.39%

Текущая просадка

QLD:

-22.53%

FNGO:

-23.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLD показывает доходность -13.98%, а FNGO немного ниже – -13.99%.

QLD

С начала года

-13.98%

1 месяц

18.38%

6 месяцев

-15.77%

1 год

8.78%

5 лет

24.76%

10 лет

26.30%

FNGO

С начала года

-13.99%

1 месяц

24.00%

6 месяцев

-4.18%

1 год

34.57%

5 лет

42.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QLD и FNGO

И QLD, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLD и FNGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг риск-скорректированной доходности FNGO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLD c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FNGO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и FNGO

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.26%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLD и FNGO

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и FNGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и FNGO

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 16.27%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 21.58%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...