PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLD с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QLD и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLD и FNGO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-28.68%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
-22.92%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью -22.92%.


QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%

FNGO

1 день
2.95%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-28.65%
1 год
28.52%
3 года*
52.54%
5 лет*
18.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra QQQ

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Сравнение комиссий QLD и FNGO

И QLD, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

QLD vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина

FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLDFNGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.53

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.16

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.74

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

2.08

+3.19

QLD vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLDFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.53

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между QLD и FNGO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и FNGO

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLD и FNGO

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и FNGO.


Загрузка...

Показатели просадок


QLDFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-78.39%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-42.73%

+17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-78.39%

+14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-35.78%

+17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.30%

-24.17%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

15.17%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и FNGO

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 13.16%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QLDFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

16.20%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

30.54%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

54.60%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

60.29%

-15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.47%

61.90%

-17.43%