PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с FNGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QLD returned 25.75%/yr vs 30.44%/yr for FNGO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLD и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью 29.63%.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

FNGO

1 день
-2.35%
1 месяц
23.13%
С начала года
29.63%
6 месяцев
17.47%
1 год
54.81%
3 года*
62.64%
5 лет*
30.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-28.68%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		29.63%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%

Correlation

The correlation between QLD and FNGO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.88

The correlation between QLD and FNGO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и FNGO

Секторы
QLD
FNGO

Технологии

53.8%
59.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
28.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
10.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
53.8%
FNGO
59.9%

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
FNGO
28.8%

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
FNGO
11.3%

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
FNGO

-

Здравоохранение

QLD
4.2%
FNGO

-

Промышленность

QLD
2.8%
FNGO

-

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
FNGO

-

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
FNGO

-

Энергетика

QLD
0.6%
FNGO

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
FNGO
10.0%

Недвижимость

QLD
0.1%
FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQFNGO с BULZ

Доходность на риск

QLD vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.39

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.94

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

1.29

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

3.39

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.39

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.67

-0.07

Просадки

Сравнение просадок QLD и FNGO

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-78.39%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-42.73%

+17.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-47.64%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-78.39%

+14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.94%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-23.91%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

16.21%

-9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и FNGO

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 8.90%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

11.29%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

30.58%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

39.56%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

60.24%

-15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

61.54%

-16.98%

Сравнение комиссий QLD и FNGO

И QLD, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и FNGO

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and FNGO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (11.29%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 30.44% vs 25.75% for QLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 30.44% return vs 25.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD and FNGO have the same expense ratio: 0.95% per year.

QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for FNGO.

QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор