Сравнение FNGO с BULZ
FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds from BMO - FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGO returned 56.74%/yr vs 68.12%/yr for BULZ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность 27.73%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 39.01%.
FNGO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 12.82%
- 6 месяцев
- 48.41%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 56.74%
- 5 лет*
- 26.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.83%
BULZ
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 70.78%
- С начала года
- 39.01%
- 1 год
- 98.81%
- 3 года*
- 68.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.60M | $29.81M | $42.60M | |
| $1.08M | $647.28K | $802.21K |
Сравнение доходности по годам FNGO и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 27.73% | 25.49% | 101.65% | 240.10% | -71.55% | 13.86% |
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 39.01% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 9.17% |
Correlation
The correlation between FNGO and BULZ is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between FNGO and BULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FNGO и BULZ
Секторы
FNGO
BULZ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGO
BULZ
Коммуникационные услуги
FNGO
BULZ
Потребительский циклический сектор
FNGO
BULZ
Финансовые услуги
FNGO
BULZ
Сырьевые материалы
FNGO
-
BULZ
-
Потребительский защитный сектор
FNGO
-
BULZ
-
Энергетика
FNGO
-
BULZ
-
Здравоохранение
FNGO
-
BULZ
-
Промышленность
FNGO
-
BULZ
-
Недвижимость
FNGO
-
BULZ
-
Коммунальные услуги
FNGO
-
BULZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGO vs. BULZ — Ранг доходности на риск
FNGO
BULZ
Сравнение FNGO c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGO | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.80 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 4.01 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGO и BULZ
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGO | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -94.44% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | -55.29% | +12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -67.96% | +20.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -34.51% | +30.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.73% | -57.52% | +33.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 24.73% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и BULZ
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 15.45%, в то время как у MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) волатильность равна 35.29%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGO | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 35.29% | -19.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 71.50% | -34.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.54% | 86.84% | -41.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.04% | 92.35% | -31.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.52% | 92.35% | -30.83% |
Сравнение комиссий FNGO и BULZ
И FNGO, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и BULZ
Ни FNGO, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGO and BULZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (35.29%) compared to FNGO (15.45%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs BULZ's -94.44%.
On 3-year performance, BULZ leads with 68.12% vs 56.74% for FNGO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 15.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 68.12% return vs 56.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGO and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
FNGO and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%).
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGO и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор