Сравнение FNGO с BULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).
FNGO и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и BULZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGO и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | -22.92% | 25.49% | 101.65% | 240.10% | -71.55% | 13.51% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью -28.68%.
FNGO
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGO и BULZ
И FNGO, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FNGO vs. BULZ — Ранг доходности на риск
FNGO
BULZ
Сравнение FNGO c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGO | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.79 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.58 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.43 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 3.83 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGO | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.06 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между FNGO и BULZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и BULZ
Ни FNGO, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGO и BULZ
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и BULZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGO | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -94.44% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | -54.22% | +11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.78% | -46.52% | +10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -60.15% | +35.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 20.25% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и BULZ
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 16.20%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 29.26%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGO | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 29.26% | -13.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 60.63% | -30.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 92.48% | -37.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.29% | 91.56% | -31.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.90% | 91.56% | -29.66% |