Сравнение FNGO с BULZ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FNGO с BULZ

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).

FNGO и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGO или BULZ.

Корреляция

Корреляция между FNGO и BULZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNGO и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FNGO

BULZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGO:

0.36

BULZ:

-0.28

Коэф-т Сортино

FNGO:

0.81

BULZ:

0.12

Коэф-т Омега

FNGO:

1.10

BULZ:

1.01

Коэф-т Кальмара

FNGO:

0.55

BULZ:

-0.31

Коэф-т Мартина

FNGO:

1.32

BULZ:

-0.90

Индекс Язвы

FNGO:

14.53%

BULZ:

24.62%

Дневная вол-ть

FNGO:

53.36%

BULZ:

79.57%

Макс. просадка

FNGO:

-78.39%

BULZ:

-94.44%

Текущая просадка

FNGO:

-33.04%

BULZ:

-69.05%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -24.74%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью -33.94%.

FNGO

С начала года

-24.74%

1 месяц

-19.07%

6 месяцев

1.27%

1 год

17.42%

5 лет

53.13%

10 лет

N/A

BULZ

С начала года

-33.94%

1 месяц

-25.07%

6 месяцев

-22.61%

1 год

-24.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FNGO и BULZ

И FNGO, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

FNGO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

FNGO: 0.95%

BULZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

BULZ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGO и BULZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BULZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGO c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FNGO: 0.36

BULZ: -0.28

Коэффициент Сортино

FNGO: 0.81

BULZ: 0.12

Коэффициент Омега

FNGO: 1.10

BULZ: 1.01

Коэффициент Кальмара

FNGO: 0.55

BULZ: -0.31

Коэффициент Мартина

FNGO: 1.32

BULZ: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа BULZ равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FNGO

BULZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и BULZ

Ни FNGO, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGO и BULZ

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FNGO

BULZ

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и BULZ

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 21.48%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 32.88%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FNGO

BULZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FNGO с BULZ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FNGO и BULZ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNGO и BULZ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGO и BULZ

FNGO

BULZ

Сравнение FNGO c BULZ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и BULZ

Просадки

Сравнение просадок FNGO и BULZ

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и BULZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество