PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с BULZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGO returned 59.52%/yr vs 100.25%/yr for BULZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 24.00%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 92.22%.

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—

BULZ

1 день
-4.32%
1 месяц
33.43%
С начала года
92.22%
6 месяцев
82.15%
1 год
239.73%
3 года*
100.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%25.49%101.65%240.10%-71.55%13.51%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		92.22%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%

Correlation

The correlation between FNGO and BULZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between FNGO and BULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGO и BULZ

Секторы
FNGO
BULZ

Технологии

59.9%
62.3%

Коммуникационные услуги

28.8%
25.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.8%

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
59.9%
BULZ
62.3%

Коммуникационные услуги

FNGO
28.8%
BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

FNGO
11.3%
BULZ
12.8%

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
BULZ

-

Сырьевые материалы

FNGO

-

BULZ

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

BULZ

-

Энергетика

FNGO

-

BULZ

-

Здравоохранение

FNGO

-

BULZ

-

Промышленность

FNGO

-

BULZ

-

Недвижимость

FNGO

-

BULZ

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с SMCIBULZ с FTFT

Доходность на риск

FNGO vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
3.24

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.01

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.45

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

11.93

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

3.24

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.18

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FNGO и BULZ

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-94.44%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-54.22%

+11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-67.96%

+20.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-9.44%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.90%

-58.38%

+34.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

20.20%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и BULZ

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 12.45%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 22.83%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

22.83%

-10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

56.98%

-26.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

74.46%

-34.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.25%

91.22%

-30.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

91.22%

-29.68%

Сравнение комиссий FNGO и BULZ

И FNGO, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и BULZ

Ни FNGO, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGO and BULZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (22.83%) compared to FNGO (12.45%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 100.25% vs 59.52% for FNGO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 100.25% return vs 59.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

FNGO and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Bank of Montreal and BMO.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор