PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGO с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNGO и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и BULZ


2026 (YTD)20252024202320222021
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
-22.92%25.49%101.65%240.10%-71.55%13.51%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
-28.68%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью -28.68%.


FNGO

1 день
2.95%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-28.65%
1 год
28.52%
3 года*
52.54%
5 лет*
18.17%
10 лет*

BULZ

1 день
5.23%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-28.68%
6 месяцев
-31.57%
1 год
72.81%
3 года*
59.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий FNGO и BULZ

И FNGO, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

FNGO vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина

BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGOBULZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.79

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.58

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.43

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

3.83

-1.75

FNGO vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGOBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.06

+0.59

Корреляция

Корреляция между FNGO и BULZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и BULZ

Ни FNGO, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGO и BULZ

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и BULZ.


Загрузка...

Показатели просадок


FNGOBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-94.44%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-54.22%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.78%

-46.52%

+10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-60.15%

+35.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

20.25%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и BULZ

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 16.20%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 29.26%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNGOBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

29.26%

-13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.54%

60.63%

-30.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

92.48%

-37.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.29%

91.56%

-31.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.90%

91.56%

-29.66%