PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QLC is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past 5 years, QLC returned 15.29%/yr vs 8.46%/yr for PSCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QLC charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности QLC и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

QLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.38%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.88%
1 год
33.09%
3 года*
25.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
14.83%

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		11.39%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%1.16%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Correlation

The correlation between QLC and PSCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.89

The correlation between QLC and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLC и PSCX

Секторы
QLC
PSCX

Технологии

34.8%
33.2%

Финансовые услуги

13.8%
12.5%

Коммуникационные услуги

13.8%
10.3%

Здравоохранение

10.1%
9.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.0%

Промышленность

6.6%
8.4%

Коммунальные услуги

3.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.4%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Энергетика

2.0%
4.2%

Технологии

QLC
34.8%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

QLC
13.8%
PSCX
12.5%

Коммуникационные услуги

QLC
13.8%
PSCX
10.3%

Здравоохранение

QLC
10.1%
PSCX
9.6%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.9%
PSCX
10.0%

Промышленность

QLC
6.6%
PSCX
8.4%

Коммунальные услуги

QLC
3.4%
PSCX
2.6%

Потребительский защитный сектор

QLC
3.2%
PSCX
5.4%

Недвижимость

QLC
2.3%
PSCX
2.0%

Сырьевые материалы

QLC
2.2%
PSCX
1.9%

Энергетика

QLC
2.0%
PSCX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

QLC vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLCPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.82

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.22

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.58

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.70

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

18.94

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLC vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLCPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.20

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.27

-0.48

Просадки

Сравнение просадок QLC и PSCX

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-10.20%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-4.20%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-9.61%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-10.20%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.12%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-1.87%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.82%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и PSCX

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что QLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

0.89%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

4.21%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

5.53%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

7.07%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

6.96%

+11.46%

Сравнение комиссий QLC и PSCX

QLC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и PSCX

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.88%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QLC and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLC has higher volatility (2.94%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, QLC leads with 15.29% vs 8.46% for PSCX. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLC has performed better with a 15.29% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

QLC has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Northern Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор