Сравнение QLC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
QLC и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLC - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Large Cap Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLC и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLC и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | -3.32% | 23.26% | 26.71% | 26.02% | -17.21% | 28.46% | 13.64% | 24.51% | -8.12% | 21.73% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, QLC показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции QLC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 13.29% против 14.02% соответственно.
QLC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.29%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLC и IVV
QLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
QLC vs. IVV — Ранг доходности на риск
QLC
IVV
Сравнение QLC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLC | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.49 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.53 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 7.32 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.42 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между QLC и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLC и IVV
Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 1.01% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок QLC и IVV
Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -55.25% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.06% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -24.53% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -33.90% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.26% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -10.85% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.53% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLC и IVV
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.11% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.30% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.45% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 18.31% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.89% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.04% | +0.35% |