PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLC с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QLC и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLC и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
-3.32%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции QLC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 13.29% против 14.02% соответственно.


QLC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.78%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.53%
10 лет*
13.29%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий QLC и IVV

QLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

QLC vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLCIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.97

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.49

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.53

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

7.32

+2.39

QLC vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLCIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.97

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.42

+0.30

Корреляция

Корреляция между QLC и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и IVV

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IVV в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
1.01%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок QLC и IVV

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


QLCIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-55.25%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.06%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-24.53%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-33.90%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.26%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-10.85%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.53%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и IVV

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.11% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QLCIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.30%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.45%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.31%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.89%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.04%

+0.35%