PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QKACX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QKACX с FTZIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QKACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, QKACX returned 14.73%/yr vs 14.39%/yr for FTZIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QKACX charges 0.73%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.

Доходность

Сравнение доходности QKACX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QKACX показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 21.73%.

QKACX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.99%
С начала года
4.67%
6 месяцев
4.02%
1 год
17.70%
3 года*
23.40%
5 лет*
14.73%
10 лет*
17.07%

FTZIX

1 день
1.56%
1 месяц
6.74%
С начала года
21.73%
6 месяцев
19.33%
1 год
43.95%
3 года*
28.15%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QKACX и FTZIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		4.67%21.16%31.05%23.55%-14.17%31.45%22.00%26.88%0.86%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		21.73%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%0.00%

Correlation

The correlation between QKACX and FTZIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.78

Over the past year, the correlation between QKACX and FTZIX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с QKACX:
QKACX с TIBIXQKACX с AQGIXQKACX с RICGXQKACX с EMDIXQKACX с FGSKXQKACX с SVAAXQKACX с FLCSX
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTMSXFTZIX с FTVNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAP

Доходность на риск

QKACX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QKACX
Ранг доходности на риск QKACX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QKACX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QKACX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QKACX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QKACX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QKACX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QKACX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QKACXFTZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.61

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.66

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.85

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

18.71

-9.04

QKACX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QKACX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FTZIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QKACX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QKACX и FTZIX

Максимальная просадка QKACX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QKACX и FTZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QKACXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-37.22%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-9.03%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-18.65%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-29.53%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.01%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-6.46%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.33%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QKACX и FTZIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) составляет 4.52%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что QKACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QKACXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.52%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

13.51%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

16.81%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

19.54%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

22.33%

-3.65%

Сравнение комиссий QKACX и FTZIX

QKACX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QKACX и FTZIX

Дивидендная доходность QKACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FTZIX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		4.51%4.72%8.90%1.45%11.20%17.85%3.09%3.41%8.83%0.74%0.00%0.52%

Часто задаваемые вопросы

QKACX and FTZIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTZIX has higher volatility (5.52%) compared to QKACX (4.52%). In terms of maximum drawdown, QKACX dropped -60.51% vs FTZIX's -37.22%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QKACX и FTZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор