PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с UNOV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

QJUN и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и UNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.86%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.08%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.71%9.92%9.42%14.18%-6.23%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.71%.

QJUN

1 день
0.08%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
1.57%
1 год
22.40%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.04%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-0.41%
1 год
12.22%
3 года*
8.78%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с QCLNQJUN с FTAGQJUN с CIBRQJUN с PSMDQJUN с VTI
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий QJUN и UNOV

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Доходность на риск

QJUN vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.66

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.70

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.14

7.92

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.78

-0.08

Корреляция

Корреляция между QJUN и UNOV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и UNOV

Ни QJUN, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QJUN и UNOV

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-13.84%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-4.52%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.89%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-1.69%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.24%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и UNOV

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что QJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.68%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

4.56%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

8.50%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

6.77%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

7.76%

+6.64%