PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QJUN с UNOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - QJUN is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while UNOV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. QJUN is actively managed, while UNOV is passively managed. Over the past 3 years, QJUN returned 15.38%/yr vs 10.20%/yr for UNOV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности QJUN и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 5.40%.

QJUN

1 день
0.04%
1 месяц
1.09%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.62%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
-0.22%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.64%
1 год
13.88%
3 года*
10.20%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QJUN и UNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		5.89%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.08%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.40%9.92%9.42%14.18%-6.23%1.46%

Correlation

The correlation between QJUN and UNOV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г.

0.80

The correlation between QJUN and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QJUN и UNOV

Секторы
QJUN
UNOV

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QJUN
54.2%
UNOV
36.2%

Коммуникационные услуги

QJUN
15.5%
UNOV
10.9%

Потребительский циклический сектор

QJUN
12.2%
UNOV
10.1%

Потребительский защитный сектор

QJUN
7.6%
UNOV
4.9%

Здравоохранение

QJUN
4.2%
UNOV
8.4%

Промышленность

QJUN
2.8%
UNOV
8.1%

Коммунальные услуги

QJUN
1.4%
UNOV
2.3%

Сырьевые материалы

QJUN
1.2%
UNOV
1.8%

Энергетика

QJUN
0.6%
UNOV
3.5%

Финансовые услуги

QJUN
0.2%
UNOV
11.9%

Недвижимость

QJUN
0.1%
UNOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с QCJLQJUN с NOIEXQJUN с FTAGQJUN с WLTGQJUN с PSMDQJUN с VTIQJUN с CIBR
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с HCMTUNOV с FJUNUNOV с XMAGUNOV с UJUNUNOV с QQQ

Доходность на риск

QJUN vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.50

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.63

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.08

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

15.01

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.50

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.91

-0.12

Просадки

Сравнение просадок QJUN и UNOV

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QJUNUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-13.84%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-4.52%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-9.10%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.22%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-1.66%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.93%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и UNOV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 0.34%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QJUNUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.14%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

4.67%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

5.58%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

6.83%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

7.72%

+6.46%

Сравнение комиссий QJUN и UNOV

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и UNOV

Ни QJUN, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QJUN and UNOV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNOV has higher volatility (1.14%) compared to QJUN (0.34%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs UNOV's -13.84%.

On 3-year performance, QJUN leads with 15.38% vs 10.20% for UNOV. On fees, UNOV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QJUN has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QJUN has performed better with a 15.38% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.

QJUN and UNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QJUN is categorized as Nasdaq-100, while UNOV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QJUN и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор