Сравнение QJUN с BALQ
QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QJUN и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QJUN показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.89%.
QJUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QJUN и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QJUN FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 5.89% | 0.63% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QJUN and BALQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QJUN vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QJUN
BALQ
Сравнение QJUN c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QJUN | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QJUN | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.81 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок QJUN и BALQ
Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QJUN | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -11.79% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.21% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -2.37% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QJUN и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QJUN | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 18.03% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 18.03% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 18.03% | -3.85% |
Сравнение комиссий QJUN и BALQ
QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QJUN и BALQ
QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% |
QJUN FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QJUN and BALQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for QJUN.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QJUN и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор