PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISGX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QISGX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISGX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-3.30%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции QISGX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 11.53% против 21.31% соответственно.

QISGX

1 день
4.16%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
28.16%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.53%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с KAUFXQISGX с PXQSXQISGX с BEARXQISGX с CMCIXQISGX с ETEGX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KMKNXKSCOX с KSOAX

Сравнение комиссий QISGX и KSCOX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

QISGX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISGXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.33

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.65

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.42

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

0.69

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISGX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISGXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.33

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.25

Корреляция

Корреляция между QISGX и KSCOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и KSCOX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.05%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QISGX и KSCOX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISGXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-70.09%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-24.29%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-33.10%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-47.09%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-9.92%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-14.89%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

14.85%

-11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и KSCOX

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеют волатильность 8.17% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISGXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

7.98%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

19.42%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

28.84%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

27.74%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

25.84%

-1.19%