PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с IVSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISGX с IVSOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX).

QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности QISGX и IVSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISGX и IVSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-2.35%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%
IVSOX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio		-3.34%14.79%18.89%20.93%-23.02%4.78%26.36%25.77%-16.03%18.75%

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у IVSOX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции QISGX превзошли акции IVSOX по среднегодовой доходности: 11.63% против 8.98% соответственно.

QISGX

1 день
0.97%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
29.30%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.92%
10 лет*
11.63%

IVSOX

1 день
5.09%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
0.24%
1 год
22.92%
3 года*
14.34%
5 лет*
4.19%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Voya SmallCap Opportunities Portfolio

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с PXQSXQISGX с ETEGXQISGX с BEARXQISGX с KAUFXQISGX с CMCIX
Часто сравнивают с IVSOX:
IVSOX с CAIBXIVSOX с HRSMXIVSOX с RFIMXIVSOX с DMCRXIVSOX с ETEGXIVSOX с FECGXIVSOX с IIBAX

Сравнение комиссий QISGX и IVSOX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVSOX в 0.85%.

QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund
IVSOX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio

Доходность на риск

QISGX vs. IVSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IVSOX
Ранг доходности на риск IVSOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVSOX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVSOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVSOX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVSOX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVSOX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c IVSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISGXIVSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.96

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.50

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.97

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

3.36

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISGX vs. IVSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IVSOX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и IVSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISGXIVSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.96

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между QISGX и IVSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и IVSOX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности IVSOX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.01%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%
IVSOX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio		2.42%2.34%0.66%0.00%26.68%10.12%0.36%13.66%22.36%5.60%8.58%11.10%

Просадки

Сравнение просадок QISGX и IVSOX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки IVSOX в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и IVSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISGXIVSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-74.77%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-17.04%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-34.13%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-41.90%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-12.81%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-26.06%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.33%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и IVSOX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) составляет 8.26%, в то время как у Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что QISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISGXIVSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

10.54%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

17.71%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

28.65%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

24.04%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

23.84%

+0.81%