PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISGX с ISCAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности QISGX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISGX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-2.35%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		2.09%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции QISGX превзошли акции ISCAX по среднегодовой доходности: 11.63% против 9.25% соответственно.

QISGX

1 день
0.97%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
29.30%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.92%
10 лет*
11.63%

ISCAX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
25.38%
3 года*
15.15%
5 лет*
5.45%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с PXQSXQISGX с ETEGXQISGX с BEARXQISGX с KAUFXQISGX с FIHBX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий QISGX и ISCAX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

QISGX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISGXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.87

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.57

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.37

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

10.09

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISGX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCAX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISGXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между QISGX и ISCAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и ISCAX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности ISCAX в 7.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.01%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.29%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок QISGX и ISCAX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISGXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-71.55%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-11.91%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-40.33%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-40.33%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-7.24%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-22.33%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.09%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и ISCAX

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что QISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISGXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

6.44%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

11.01%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

17.41%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

17.33%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

17.33%

+7.32%