PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISCX с RIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISCX с RIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).

QISCX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности QISCX и RIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISCX и RIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		-1.89%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		7.17%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, QISCX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции QISCX превзошли акции RIVSX по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.92% соответственно.

QISCX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
0.68%
1 год
24.78%
3 года*
15.13%
5 лет*
6.64%
10 лет*
11.14%

RIVSX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.29%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.76%
1 год
26.82%
3 года*
8.46%
5 лет*
4.05%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

River Oak Discovery Fund

Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с VOOQISCX с QQQQISCX с HFCGXQISCX с QAMNXQISCX с ISCAX
Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с SPYRIVSX с CSMDXRIVSX с RCKSXRIVSX с FSOPXRIVSX с PSSMXRIVSX с RYRRX

Сравнение комиссий QISCX и RIVSX

QISCX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

RIVSX
River Oak Discovery Fund
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

Доходность на риск

QISCX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISCX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISCXRIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.87

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.24

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

8.50

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISCX vs. RIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISCX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVSX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISCX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISCXRIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.20

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между QISCX и RIVSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISCX и RIVSX

Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		8.12%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.27%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок QISCX и RIVSX

Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и RIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISCXRIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-60.61%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.41%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-25.75%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-41.45%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-6.56%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-10.57%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.27%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QISCX и RIVSX

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что QISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISCXRIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.25%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

13.82%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

22.52%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

20.37%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

21.88%

+2.30%