PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISCX с RIVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QISCX с RIVSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) and RIVSX (River Oak Discovery Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, QISCX returned 13.21%/yr vs 12.86%/yr for RIVSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QISCX charges 0.89%/yr vs 1.18%/yr for RIVSX.

Доходность

Сравнение доходности QISCX и RIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QISCX показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 33.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QISCX имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции RIVSX немного отстают с 12.86%.

QISCX

1 день
0.95%
1 месяц
4.72%
С начала года
18.94%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.85%
3 года*
22.28%
5 лет*
9.90%
10 лет*
13.21%

RIVSX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.29%
С начала года
33.44%
6 месяцев
31.00%
1 год
50.54%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.00%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QISCX и RIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		18.94%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		33.44%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%

Correlation

The correlation between QISCX and RIVSX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.86

Over the past year, the correlation between QISCX and RIVSX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

River Oak Discovery Fund

Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с VOOQISCX с QQQQISCX с HASCXQISCX с HFCGXQISCX с QAMNX
Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с RCKSXRIVSX с SIVIXRIVSX с RYRRXRIVSX с GSCYXRIVSX с PSSMXRIVSX с SSLCX

Доходность на риск

QISCX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISCX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QISCXRIVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.84

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.83

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

5.91

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

20.79

-10.79

QISCX vs. RIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISCX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVSX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISCX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QISCX и RIVSX

Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и RIVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISCXRIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-60.61%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-9.11%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-24.52%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-25.75%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-41.45%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-10.46%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.58%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QISCX и RIVSX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) составляет 6.12%, в то время как у River Oak Discovery Fund (RIVSX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что QISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISCXRIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.51%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

13.10%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

18.98%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

20.35%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

21.88%

+2.33%

Сравнение комиссий QISCX и RIVSX

QISCX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISCX и RIVSX

Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности RIVSX в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		6.70%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.22%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QISCX and RIVSX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIVSX has higher volatility (6.51%) compared to QISCX (6.12%). In terms of maximum drawdown, QISCX dropped -68.05% vs RIVSX's -60.61%.

RIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QISCX и RIVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор