PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISCX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISCX с FIHBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

QISCX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QISCX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISCX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		-5.22%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.88%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, QISCX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у FIHBX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции QISCX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 10.76% против 5.09% соответственно.

QISCX

1 день
-1.53%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.67%
1 год
20.55%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.76%

FIHBX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-0.37%
1 год
5.47%
3 года*
7.42%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с VOOQISCX с QQQQISCX с QAMNXQISCX с HFCGXQISCX с AZBIX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий QISCX и FIHBX

QISCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

QISCX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISCX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISCXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.50

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.14

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.21

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

9.25

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISCX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISCX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISCX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISCXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.50

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.34

-1.04

Корреляция

Корреляция между QISCX и FIHBX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISCX и FIHBX

Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности FIHBX в 6.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		8.40%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.03%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок QISCX и FIHBX

Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISCXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-31.05%

-37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-2.49%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-16.35%

-16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-21.67%

-27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-2.34%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-2.31%

-13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

0.59%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QISCX и FIHBX

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISCXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

1.36%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

2.50%

+14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

3.77%

+19.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

5.15%

+18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

5.76%

+18.39%