Сравнение QIS с KCSH
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. QIS is actively managed, while KCSH is passively managed. Over the past year, QIS returned -49.59% vs 3.96% for KCSH. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности QIS и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у KCSH с доходностью 1.69%.
QIS
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -24.50%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -35.14%
- 1 год
- -49.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.86% | -38.02% | -2.14% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.69% | 4.49% | 1.98% |
Correlation
The correlation between QIS and KCSH is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between QIS and KCSH shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. KCSH — Ранг доходности на риск
QIS
KCSH
Сравнение QIS c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 2.08 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 6.82 | -7.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 57.29 | -58.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и KCSH
Максимальная просадка QIS за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -0.58% | -60.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.60% | -0.58% | -56.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | -0.00% | -60.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -0.03% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.29% | 0.07% | +32.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и KCSH
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 0.20% | +11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 0.45% | +30.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.06% | 1.25% | +37.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 1.31% | +28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 1.31% | +28.11% |
Сравнение комиссий QIS и KCSH
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и KCSH
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности KCSH в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.96% | 4.35% | 2.08% | 0.00% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.01% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and KCSH have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (11.95%) compared to KCSH (0.20%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -60.64% vs KCSH's -0.58%.
On 1-year performance, KCSH leads with 3.96% vs -49.59% for QIS. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCSH has performed better with a 3.96% return vs -49.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
KCSH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.01% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while KCSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and KraneShares. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.20% for KCSH.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор