Сравнение QIS с KCSH
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. QIS is actively managed, while KCSH is passively managed. Over the past year, QIS returned -51.81% vs 3.98% for KCSH. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности QIS и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у KCSH с доходностью 1.93%.
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | -2.14% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.93% | 4.49% | 1.98% |
Correlation
The correlation between QIS and KCSH is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. KCSH — Ранг доходности на риск
QIS
KCSH
Сравнение QIS c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 2.08 | -1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 6.85 | -7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 57.62 | -59.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и KCSH
Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -0.58% | -60.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -0.58% | -53.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.41% | 0.00% | -60.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -0.03% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 0.07% | +30.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и KCSH
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 0.21% | +9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 0.44% | +30.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 1.25% | +37.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 1.30% | +28.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 1.30% | +28.18% |
Сравнение комиссий QIS и KCSH
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и KCSH
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности KCSH в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.94% | 4.35% | 2.08% | 0.00% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and KCSH have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.92%) compared to KCSH (0.21%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs KCSH's -0.58%.
On 1-year performance, KCSH leads with 3.98% vs -51.81% for QIS. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCSH has performed better with a 3.98% return vs -51.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
KCSH has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 2.02% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while KCSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and KraneShares. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.20% for KCSH.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор