Сравнение QIS с KCSH
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. QIS is actively managed, while KCSH is passively managed. Over the past year, QIS returned -43.22% vs 4.06% for KCSH. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности QIS и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у KCSH с доходностью 1.49%.
QIS
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -22.01%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -16.19% | -38.02% | -1.83% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.49% | 4.49% | 1.94% |
Correlation
The correlation between QIS and KCSH is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between QIS and KCSH shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. KCSH — Ранг доходности на риск
QIS
KCSH
Сравнение QIS c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIS | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 2.16 | -1.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 7.00 | -7.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 59.08 | -60.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIS | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 3.30 | -4.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 3.26 | -3.94 |
Просадки
Сравнение просадок QIS и KCSH
Максимальная просадка QIS за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -0.58% | -54.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -0.58% | -50.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.86% | 0.00% | -50.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -0.03% | -13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.89% | 0.07% | +29.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и KCSH
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 0.06% | +15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.68% | 0.83% | +29.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 1.24% | +37.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 1.33% | +27.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 1.33% | +27.93% |
Сравнение комиссий QIS и KCSH
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и KCSH
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности KCSH в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% | 0.00% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.61% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and KCSH have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (15.94%) compared to KCSH (0.06%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -55.49% vs KCSH's -0.58%.
On 1-year performance, KCSH leads with 4.06% vs -43.22% for QIS. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCSH has performed better with a 4.06% return vs -43.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.61% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while KCSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and KraneShares. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.20% for KCSH.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор