Сравнение QILGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QILGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QILGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | -9.18% | 19.46% | 40.83% | 39.63% | -24.86% | 30.46% | 38.39% | 32.01% | 1.52% | 25.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QILGX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции QILGX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.94% против 14.14% соответственно.
QILGX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.94%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QILGX и VOO
QILGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
QILGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
QILGX
VOO
Сравнение QILGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QILGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.55 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 7.31 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QILGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между QILGX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QILGX и VOO
Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | 3.41% | 3.09% | 6.60% | 1.47% | 13.57% | 19.44% | 7.47% | 5.07% | 10.33% | 7.40% | 0.55% | 11.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок QILGX и VOO
Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QILGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.48% | -33.99% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.55% | -11.98% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -24.52% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | -33.99% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.44% | -5.55% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -3.72% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.55% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QILGX и VOO
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QILGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.34% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 9.47% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 18.11% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 16.82% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 17.99% | +3.23% |