PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QILGX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QILGX с VSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QILGX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QILGX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.90%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, QILGX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции QILGX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 17.94% против 10.49% соответственно.

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%

VSMAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Сравнение комиссий QILGX и VSMAX

QILGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

QILGX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QILGX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QILGXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.91

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

5.95

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QILGX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QILGX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QILGX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QILGXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.91

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.26

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между QILGX и VSMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QILGX и VSMAX

Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VSMAX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок QILGX и VSMAX

Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QILGXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-59.68%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-14.30%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-28.14%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-41.82%

+10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-6.11%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-9.75%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.32%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QILGX и VSMAX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.81% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QILGXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.82%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

12.61%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

21.80%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

20.74%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

21.54%

-0.32%