PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QILGX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QILGX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QILGX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QILGX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, QILGX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью -5.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QILGX имеют среднегодовую доходность 17.94%, а акции USNQX немного впереди с 18.56%.

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий QILGX и USNQX

QILGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

QILGX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QILGX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QILGXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.62

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.84

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

6.82

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QILGX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QILGX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QILGX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QILGXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.23

Корреляция

Корреляция между QILGX и USNQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QILGX и USNQX

Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок QILGX и USNQX

Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

QILGXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-76.24%

+22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-12.72%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-36.95%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-36.95%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-9.06%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-26.93%

+17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.44%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QILGX и USNQX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеют волатильность 6.81% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QILGXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.56%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

12.90%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

22.75%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

22.92%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

22.61%

-1.39%