PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIG с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIG с IGHG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QIG (WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds - QIG tracks the WisdomTree U.S. Quality Corporate Bond Index while IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QIG returned 2.47%/yr vs 4.76%/yr for IGHG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QIG charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.

Доходность

Сравнение доходности QIG и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (QIG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIG показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции QIG уступали акциям IGHG по среднегодовой доходности: 2.47% против 4.76% соответственно.

QIG

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.27%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.47%

IGHG

1 день
-0.27%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.05%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.27%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.21%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIG и IGHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QIG
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund		0.19%7.85%2.28%8.48%-16.25%-1.52%9.75%13.97%-2.01%7.00%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.05%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%

Correlation

The correlation between QIG and IGHG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с QIG:
QIG с BBCBQIG с USIGQIG с DHSQIG с BSCQQIG с DBOQIG с FLRNQIG с GDE
Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG

Доходность на риск

QIG vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIG
Ранг доходности на риск QIG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIG c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (QIG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIGIGHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.84

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.78

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.60

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

12.74

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIG vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIG на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа IGHG равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIG и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIGIGHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.04

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок QIG и IGHG

Максимальная просадка QIG за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIG и IGHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIGIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-25.16%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-1.75%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.22%

-3.74%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-8.75%

-14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.92%

-25.16%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.27%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-2.30%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.49%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QIG и IGHG

WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (QIG) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что QIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIGIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.69%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

2.54%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

3.45%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

5.02%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

7.46%

+0.08%

Сравнение комиссий QIG и IGHG

QIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIG и IGHG

Дивидендная доходность QIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности IGHG в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.12%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
QIG
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund		4.89%4.82%4.67%4.19%4.25%2.50%2.61%3.00%3.27%2.88%2.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIG and IGHG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIG has higher volatility (1.34%) compared to IGHG (0.69%). In terms of maximum drawdown, QIG dropped -22.92% vs IGHG's -25.16%.

On 10-year performance, IGHG leads with 4.76% vs 2.47% for QIG. On fees, QIG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGHG has performed better with a 4.76% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.

IGHG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.89% for QIG.

QIG tracks WisdomTree U.S. Quality Corporate Bond Index, while IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for QIG and 0.30% for IGHG.

IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIG и IGHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор