PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIG с USIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIG с USIG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QIG (WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - QIG tracks the WisdomTree U.S. Quality Corporate Bond Index while USIG tracks the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past 10 years, QIG returned 2.47%/yr vs 2.58%/yr for USIG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QIG charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for USIG.

Доходность

Сравнение доходности QIG и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (QIG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIG показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QIG имеют среднегодовую доходность 2.47%, а акции USIG немного впереди с 2.58%.

QIG

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.27%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.47%

USIG

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.29%
1 год
5.36%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIG и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QIG
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund		0.19%7.85%2.28%8.48%-16.25%-1.52%9.75%13.97%-2.01%7.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		0.22%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Correlation

The correlation between QIG and USIG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

0.86

The correlation between QIG and USIG shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с QIG:
QIG с BBCBQIG с DHSQIG с BSCQQIG с FLRNQIG с GDEQIG с LQDHQIG с DBO
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с VTCUSIG с USHYUSIG с VCITUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPX

Доходность на риск

QIG vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIG
Ранг доходности на риск QIG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIG c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (QIG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIGUSIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.31

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.90

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.93

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

6.24

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIG vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIG на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIG и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIGUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок QIG и USIG

Максимальная просадка QIG за все время составила -22.92%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIG и USIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIGUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-22.21%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-2.79%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.22%

-6.10%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-21.45%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.92%

-21.45%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.30%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.42%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.86%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QIG и USIG

WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (QIG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеют волатильность 1.34% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIGUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.30%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

3.08%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

4.12%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

6.82%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

6.83%

+0.71%

Сравнение комиссий QIG и USIG

QIG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIG и USIG

Дивидендная доходность QIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности USIG в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QIG
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund		4.89%4.82%4.67%4.19%4.25%2.50%2.61%3.00%3.27%2.88%2.35%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, QIG and USIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QIG has higher volatility (1.34%) compared to USIG (1.30%). In terms of maximum drawdown, QIG dropped -22.92% vs USIG's -22.21%.

On 10-year performance, USIG leads with 2.58% vs 2.47% for QIG. On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USIG has performed better with a 2.58% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for QIG.

QIG has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 4.76% for USIG.

QIG tracks WisdomTree U.S. Quality Corporate Bond Index, while USIG tracks ICE BofA US Corporate. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QIG and 0.04% for USIG.

USIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIG и USIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор