- CUSIP
- 97717X198
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 27 апр. 2016 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree U.S. Quality Corporate Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QIG
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (QIG) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции QIG — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QIG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $992.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (QIG) показал доход в -0.03% с начала года и 3.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QIG составила 2.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 2.25%
- Всё время*
- 2.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность QIG по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении QIG закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 1.05% | -1.66% | 0.24% | 0.79% | 0.16% | -0.89% | -0.03% | |||||
| 2025 | 0.49% | 2.01% | -0.16% | 0.05% | 0.01% | 1.96% | -0.03% | 1.00% | 1.52% | 0.27% | 0.75% | -0.26% | 7.85% |
| 2024 | -0.25% | -1.25% | 1.29% | -2.32% | 1.77% | 0.60% | 2.28% | 1.61% | 1.84% | -2.58% | 1.41% | -1.97% | 2.28% |
| 2023 | 4.38% | -3.43% | 3.00% | 0.66% | -1.44% | 0.50% | 0.28% | -0.76% | -2.64% | -1.73% | 5.84% | 3.98% | 8.48% |
| 2022 | -3.42% | -1.91% | -2.65% | -6.25% | 1.40% | -2.90% | 3.79% | -3.78% | -5.08% | -0.74% | 5.60% | -0.99% | -16.25% |
| 2021 | -1.90% | -2.35% | -1.60% | 1.15% | 0.62% | 2.76% | 1.45% | -0.28% | -1.54% | 0.54% | -0.02% | -0.23% | -1.52% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund has an annualized alpha of 0.99%, beta of 0.12, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2016.
- This ETF participated in 33.89% of S&P 500 Index downside but only 20.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.08 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.99%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 20.87%
- Участие в снижении
- 33.89%
Комиссия
Комиссия QIG составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QIG имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund (QIG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.01 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 8.68 | -4.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.17 | $2.17 | $2.05 | $1.88 | $1.84 | $1.34 | $1.46 | $1.57 | $1.55 | $1.44 | $1.13 |
Дивидендный доход | 4.93% | 4.82% | 4.67% | 4.19% | 4.25% | 2.50% | 2.61% | 3.00% | 3.27% | 2.88% | 2.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.16 | $0.20 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.00 | $1.08 | |||||
| 2025 | $0.18 | $0.17 | $0.20 | $0.18 | $0.19 | $0.17 | $0.19 | $0.19 | $0.17 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $2.17 |
| 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.16 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.21 | $2.05 |
| 2023 | $0.13 | $0.13 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $1.88 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.13 | $0.13 | $0.16 | $0.17 | $0.20 | $0.45 | $1.84 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund показал максимальную просадку в 22.92%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund составляет 1.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.92%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-20.24%март 2020 г. | 10d | 2mo 28d | 3mo 8dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-7.13%март 2021 г. | 3mo 17d | 4mo 11d | 7mo 28dдек. 2020 г. - июль 2021 г. | — |
-4.54%дек. 2016 г. | 2mo 25d | 6mo 15d | 9mo 10dсент. 2016 г. - июнь 2017 г. | — |
-4.15%апр. 2018 г. | 3mo 28d | 9mo 11d | 1y 1moдек. 2017 г. - янв. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| QIG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -56.78% | +33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -9.10% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | -18.90% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -25.43% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.92% | -33.92% | +11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -2.19% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -10.70% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.10% | -1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QIG
Добавьте WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QIG