Сравнение QIDX с FDLS
QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. QIDX is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past year, QIDX returned 12.06% vs 34.93% for FDLS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QIDX charges 0.50%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.
Доходность
Сравнение доходности QIDX и FDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIDX показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 14.19%.
QIDX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIDX и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 7.55% | 8.16% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 14.19% | 21.61% |
Correlation
The correlation between QIDX and FDLS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between QIDX and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIDX vs. FDLS — Ранг доходности на риск
QIDX
FDLS
Сравнение QIDX c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIDX | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.68 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 14.74 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIDX | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.10 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок QIDX и FDLS
Максимальная просадка QIDX за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIDX и FDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIDX | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -23.32% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -9.55% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.74% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.88% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.38% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIDX и FDLS
Текущая волатильность для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) составляет 2.83%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что QIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIDX | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.33% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 12.47% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 16.70% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 19.07% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 19.07% | -4.48% |
Сравнение комиссий QIDX и FDLS
QIDX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIDX и FDLS
Дивидендная доходность QIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что сопоставимо с доходностью FDLS в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.86% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.86% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIDX and FDLS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDLS has higher volatility (4.33%) compared to QIDX (2.83%). In terms of maximum drawdown, QIDX dropped -14.99% vs FDLS's -23.32%.
On 1-year performance, FDLS leads with 34.93% vs 12.06% for QIDX. On fees, QIDX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 34.93% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QIDX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
QIDX and FDLS have nearly identical dividend yields, around 0.86%.
They also come from different issuers: Indexperts and Inspire. Their fees differ too: 0.50% for QIDX and 0.76% for FDLS.
FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIDX и FDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор