PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QIDX с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QIDX и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIDX показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%.


QIDX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
8.51%
С начала года
12.37%
1 год
15.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.04%

DBC

1 день
0.60%
1 месяц
5.48%
6 месяцев
17.73%
С начала года
27.37%
1 год
34.92%
3 года*
9.99%
5 лет*
11.48%
10 лет*
8.90%
Всё время*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$29.84M$30.72M$31.47M
$71.67K$36.75K$43.85K

Сравнение доходности по годам QIDX и DBC


Correlation

The correlation between QIDX and DBC is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г.

-0.08

The correlation between QIDX and DBC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Indexperts Quality Earnings Focused ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

QIDX vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

QIDX
Ранг доходности на риск QIDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QIDX c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QIDXDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.12

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

6.91

+0.50

QIDX vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIDX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIDX и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QIDX и DBC

Максимальная просадка QIDX за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIDX и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QIDXDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-76.36%

+61.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-16.54%

+9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-26.32%

+26.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-46.06%

+43.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.07%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QIDX и DBC

Текущая волатильность для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) составляет 2.73%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что QIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QIDXDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

7.61%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

16.61%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

19.70%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

19.33%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

17.89%

-3.71%

Сравнение комиссий QIDX и DBC

QIDX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QIDX и DBC

Дивидендная доходность QIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DBC в 2.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
QIDX
Indexperts Quality Earnings Focused ETF
0.84%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QIDX and DBC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (7.61%) compared to QIDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, QIDX dropped -14.99% vs DBC's -76.36%.

On 1-year performance, DBC leads with 34.92% vs 15.23% for QIDX. On fees, QIDX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBC has performed better with a 34.92% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QIDX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.84% for QIDX.

QIDX is categorized as Quality Factor, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Indexperts and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for QIDX and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIDX и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор