PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с QTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. QID is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, QID returned -32.49%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности QID и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -32.03%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.

QID

1 день
0.52%
1 месяц
-18.27%
С начала года
-32.03%
6 месяцев
-29.81%
1 год
-48.76%
3 года*
-39.36%
5 лет*
-32.49%
10 лет*
-38.90%

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
QID
ProShares UltraShort QQQ		-32.03%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-37.99%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between QID and QTAP is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.92

The correlation between QID and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и QTAP

Секторы
QID
QTAP

Финансовые услуги

110.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

QID
110.5%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

QID

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

QID

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

QID

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

QID

-

QTAP
8.7%

Энергетика

QID

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

QID

-

QTAP
5.1%

Промышленность

QID

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

QID

-

QTAP
0.1%

Технологии

QID

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

QID

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с XXXXQTAP с QLDQTAP с QQQM

Доходность на риск

QID vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
4.62

-6.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
8.50

-11.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

2.23

-1.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

15.20

-16.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

80.04

-82.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

4.62

-6.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.73

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.75

-1.56

Просадки

Сравнение просадок QID и QTAP

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-29.44%

-70.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-1.69%

-47.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-13.03%

-66.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-29.44%

-59.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.10%

-99.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.00%

-5.04%

-81.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.91%

0.32%

+24.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и QTAP

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

1.33%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

3.97%

+20.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

5.56%

+26.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.77%

18.89%

+25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.54%

18.77%

+25.77%

Сравнение комиссий QID и QTAP

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и QTAP

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.64%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QID and QTAP have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (8.98%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -32.49% for QID. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -32.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор