PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - QID tracks the NASDAQ-100 Index (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -38.80%/yr vs 17.48%/yr for KORU. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности QID и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -31.33%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -38.80% против 17.48% соответственно.

QID

1 день
1.03%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-47.99%
3 года*
-39.14%
5 лет*
-32.35%
10 лет*
-38.80%

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-31.33%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between QID and KORU is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.56

The correlation between QID and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и KORU

Секторы
QID
KORU

Финансовые услуги

110.5%
16.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

QID
110.5%
KORU
16.7%

Сырьевые материалы

QID

-

KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

QID

-

KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

QID

-

KORU
5.8%

Потребительский защитный сектор

QID

-

KORU
1.8%

Энергетика

QID

-

KORU
1.4%

Здравоохранение

QID

-

KORU
3.5%

Промышленность

QID

-

KORU
20.4%

Недвижимость

QID

-

KORU

-

Технологии

QID

-

KORU
52.3%

Коммунальные услуги

QID

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

QID vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
13.88

-15.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
4.85

-7.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.67

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

28.19

-29.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

89.21

-91.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

13.88

-15.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.24

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.22

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.11

-0.92

Просадки

Сравнение просадок QID и KORU

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-95.79%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-61.39%

+11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-73.71%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-93.35%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-95.79%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-17.01%

-82.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.01%

-57.52%

-29.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

19.36%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 9.00%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

60.60%

-51.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

111.66%

-87.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

124.91%

-93.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.75%

85.28%

-40.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.53%

79.99%

-35.46%

Сравнение комиссий QID и KORU

QID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и KORU

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.56%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

QID and KORU have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to QID (9.00%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -38.80% for QID. On fees, QID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QID has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -38.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

QID has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.16% for KORU.

QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QID and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор