Сравнение QICLX с AMOMX
QICLX (AQR International Multi-Style Fund) and AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) are both mutual funds - QICLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AQR Funds, while AMOMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QICLX charges 0.56%/yr vs 0.41%/yr for AMOMX.
Доходность
Сравнение доходности QICLX и AMOMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QICLX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 10.12%
AMOMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QICLX и AMOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 9.13% | 42.80% | 4.86% | 19.55% | -12.22% | 12.24% | 6.04% | 20.42% | -14.75% | 24.96% |
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 11.26% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -4.01% | 23.87% |
Correlation
The correlation between QICLX and AMOMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.73 |
The correlation between QICLX and AMOMX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QICLX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск
QICLX
AMOMX
Сравнение QICLX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QICLX | AMOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QICLX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QICLX и AMOMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QICLX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QICLX и AMOMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QICLX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | — | — |
Сравнение комиссий QICLX и AMOMX
QICLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AMOMX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QICLX и AMOMX
Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности AMOMX в 30.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 30.65% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 7.82% | 8.54% | 5.68% | 3.25% | 3.22% | 2.97% | 1.79% | 2.93% | 3.79% | 2.42% | 2.64% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
QICLX and AMOMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QICLX и AMOMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор