Сравнение QIBGX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
QIBGX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QIBGX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QIBGX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIBGX Federated Hermes MDT Balanced Fund | -2.90% | 14.68% | 28.30% | 14.26% | -13.54% | 17.43% | 16.17% | 19.00% | -2.96% | 14.12% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QIBGX показывает доходность -2.90%, а TSAIX немного ниже – -3.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QIBGX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции TSAIX немного впереди с 10.88%.
QIBGX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.44%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QIBGX и TSAIX
QIBGX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
QIBGX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
QIBGX
TSAIX
Сравнение QIBGX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIBGX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.10 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.62 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.45 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 6.28 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIBGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.10 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между QIBGX и TSAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIBGX и TSAIX
Дивидендная доходность QIBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIBGX Federated Hermes MDT Balanced Fund | 9.12% | 8.86% | 20.13% | 1.82% | 6.92% | 9.99% | 4.36% | 4.33% | 10.60% | 1.59% | 1.86% | 1.75% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок QIBGX и TSAIX
Максимальная просадка QIBGX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIBGX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QIBGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.95% | -34.58% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -11.72% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -28.28% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.97% | -34.58% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -7.52% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -4.96% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.71% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIBGX и TSAIX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) составляет 3.88%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что QIBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QIBGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.34% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 10.26% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 17.32% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.20% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 17.62% | -3.43% |