PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIBGX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QIBGX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

QIBGX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QIBGX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QIBGX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund		-2.90%14.68%28.30%14.26%-13.54%17.43%16.17%19.00%-2.96%14.12%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, QIBGX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции QIBGX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 10.44% против 3.00% соответственно.

QIBGX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.77%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.44%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с QIBGX:
QIBGX с TRAIXQIBGX с AVEFXQIBGX с IOEZXQIBGX с BEARXQIBGX с CSTAXQIBGX с FHYTXQIBGX с FIHBX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий QIBGX и SCLAX

QIBGX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

QIBGX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIBGX
Ранг доходности на риск QIBGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIBGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIBGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIBGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIBGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIBGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIBGX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIBGXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.96

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.75

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.24

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

9.02

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIBGX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIBGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIBGX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIBGXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.96

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.96

-0.35

Корреляция

Корреляция между QIBGX и SCLAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIBGX и SCLAX

Дивидендная доходность QIBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund		9.12%8.86%20.13%1.82%6.92%9.99%4.36%4.33%10.60%1.59%1.86%1.75%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок QIBGX и SCLAX

Максимальная просадка QIBGX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIBGX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QIBGXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-5.59%

-37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-2.32%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-5.59%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.97%

-5.59%

-20.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-1.84%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-1.15%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

0.58%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QIBGX и SCLAX

Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что QIBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QIBGXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

1.19%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

2.01%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

2.66%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

3.07%

+12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

2.75%

+11.44%