PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIACX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QIACX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности QIACX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QIACX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-4.89%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, QIACX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции QIACX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.59% против 14.06% соответственно.

QIACX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.54%
3 года*
20.52%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.59%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLCQIACX с FMILX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий QIACX и SPY

QIACX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

QIACX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIACX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIACXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.96

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.49

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.53

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

7.27

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIACX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIACX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIACX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIACXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между QIACX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIACX и SPY

Дивидендная доходность QIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.81%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок QIACX и SPY

Максимальная просадка QIACX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIACX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

QIACXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-55.19%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.05%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-24.50%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-33.72%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.53%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-9.09%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.54%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QIACX и SPY

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.39% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QIACXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.35%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.50%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

19.06%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.06%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

17.92%

+0.80%