Сравнение QIACX с DAGVX
QIACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund) and DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund) are both mutual funds - QIACX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Federated, while DAGVX is a Large Cap Value Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, QIACX returned 16.97%/yr vs 13.75%/yr for DAGVX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. QIACX charges 0.75%/yr vs 0.93%/yr for DAGVX.
Доходность
Сравнение доходности QIACX и DAGVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIACX показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у DAGVX с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции QIACX превзошли акции DAGVX по среднегодовой доходности: 16.97% против 13.75% соответственно.
QIACX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 12.29%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 16.97%
- Всё время*
- 11.64%
DAGVX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 19.77%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 13.75%
- Всё время*
- 11.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QIACX и DAGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 12.29% | 21.15% | 31.07% | 23.52% | -14.16% | 31.40% | 21.95% | 26.91% | -2.64% | 21.07% |
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 19.77% | 18.20% | 14.16% | 12.54% | 1.43% | 30.90% | 3.66% | 26.74% | -10.76% | 14.78% |
Correlation
The correlation between QIACX and DAGVX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between QIACX and DAGVX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIACX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск
QIACX
DAGVX
Сравнение QIACX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIACX | DAGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.73 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 18.18 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIACX и DAGVX
Максимальная просадка QIACX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIACX и DAGVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIACX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -55.04% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -6.69% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -16.96% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -16.96% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -42.62% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -7.61% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.74% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIACX и DAGVX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что QIACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIACX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.21% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.44% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 12.26% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.51% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 18.74% | -0.09% |
Сравнение комиссий QIACX и DAGVX
QIACX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DAGVX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIACX и DAGVX
Дивидендная доходность QIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности DAGVX в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 5.58% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 4.08% | 4.58% | 8.65% | 1.40% | 10.90% | 17.44% | 3.01% | 3.34% | 8.60% | 0.69% | 1.12% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
QIACX and DAGVX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIACX has higher volatility (3.77%) compared to DAGVX (3.21%). In terms of maximum drawdown, QIACX dropped -60.11% vs DAGVX's -55.04%.
DAGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIACX и DAGVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор