Сравнение QIACX с FFLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QIACX и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QIACX и FFLC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	-4.89%	21.15%	31.07%	23.52%	-14.16%	31.40%	24.06%
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	-2.61%	17.67%	27.89%	25.07%	-0.04%	24.53%	18.76%

Доходность по периодам

С начала года, QIACX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью -2.61%.

QIACX

1 день: 3.03%

1 месяц: -4.69%

С начала года: -4.89%

6 месяцев: -1.60%

1 год: 18.54%

3 года*: 20.52%

5 лет*: 14.45%

10 лет*: 15.59%

FFLC

1 день: 0.08%

1 месяц: -3.01%

С начала года: -2.61%

6 месяцев: 0.07%

1 год: 19.28%

3 года*: 19.78%

5 лет*: 14.65%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Название символа

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с QIACX:

QIACX с SPY QIACX с AQGIX QIACX с JNUSX QIACX с FGRIX QIACX с VGT QIACX с SCHG QIACX с FMILX

Часто сравнивают с FFLC:

FFLC с FFLV FFLC с SCHG FFLC с SPGP FFLC с MGK FFLC с FMAG FFLC с INFL FFLC с SDCI

Сравнение комиссий QIACX и FFLC

QIACX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

QIACX

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

FFLC

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

QIACX vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QIACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FFLC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIACX c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QIACX	FFLC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	1.04	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.67	1.55	+0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.23	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.38	1.68	-0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.70	7.15	-0.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIACX vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIACX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIACX и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QIACX	FFLC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.15	1.04	+0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84	0.87	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	1.05	-0.51

Корреляция

Корреляция между QIACX и FFLC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIACX и FFLC

Дивидендная доходность QIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FFLC в 1.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	4.81%	4.58%	8.65%	1.40%	10.90%	17.44%	3.01%	3.34%	8.60%	0.69%	1.12%	1.25%
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	1.13%	1.10%	0.82%	0.57%	1.67%	1.68%	0.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QIACX и FFLC

Максимальная просадка QIACX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIACX и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

	QIACX	FFLC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.11%	-19.72%	-40.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.99%	-9.98%	-2.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.05%	-19.72%	-3.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.47%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.88%	-5.82%	-0.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.36%	-3.05%	-6.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.46%	2.81%	-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QIACX и FFLC

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что QIACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QIACX	FFLC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.39%	6.08%	-0.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.95%	10.28%	-0.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.22%	18.69%	-2.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.39%	16.94%	+0.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.72%	17.77%	+0.95%

Сравнение QIACX с FFLC

Доходность

Сравнение доходности QIACX и FFLC

Сравнение доходности по годам QIACX и FFLC

Доходность по периодам

QIACX

FFLC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QIACX и FFLC

Доходность на риск

QIACX vs. FFLC — Ранг доходности на риск

QIACX

FFLC

Сравнение QIACX c FFLC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QIACX vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIACX и FFLC

Просадки

Сравнение просадок QIACX и FFLC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QIACX и FFLC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)