Сравнение QHY с PHYD
QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. QHY is passively managed, while PHYD is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QHY charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности QHY и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QHY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 4.80%
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHY и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QHY WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | 2.00% | 9.61% | 5.92% | 6.25% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
Correlation
The correlation between QHY and PHYD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between QHY and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHY vs. PHYD — Ранг доходности на риск
QHY
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QHY c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHY | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHY и PHYD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHY | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHY и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHY | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | — | — |
Сравнение комиссий QHY и PHYD
QHY берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHY и PHYD
Дивидендная доходность QHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как PHYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QHY WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | 6.23% | 6.26% | 6.40% | 6.11% | 5.44% | 4.09% | 4.80% | 5.21% | 5.93% | 6.47% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
QHY and PHYD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QHY is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QHY is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 6.23% for QHY.
They also come from different issuers: WisdomTree and Putnam. Their fees differ too: 0.38% for QHY and 0.55% for PHYD.
Подберите оптимальное распределение для QHY и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор