PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHY с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QHY с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

QHY и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QHY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QHY и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QHY и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		-0.34%9.61%5.92%10.12%-7.11%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		2.45%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, QHY показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.

QHY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.33%
3 года*
7.25%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

GDE

1 день
-1.24%
1 месяц
-10.19%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.49%
1 год
59.03%
3 года*
43.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с QHY:
QHY с SGOVQHY с JBBBQHY с EPIQHY с BSJRQHY с DGRWQHY с DHSQHY с DXJ
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий QHY и GDE

QHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

QHY vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHY
Ранг доходности на риск QHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHY c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHYGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.84

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.36

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.68

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

10.22

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHY vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHY и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHYGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.12

-0.52

Корреляция

Корреляция между QHY и GDE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHY и GDE

Дивидендная доходность QHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности GDE в 4.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		6.34%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.22%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QHY и GDE

Максимальная просадка QHY за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHY и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

QHYGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-32.01%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-22.66%

+18.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-17.11%

+15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-7.76%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

5.93%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QHY и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) составляет 2.09%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что QHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QHYGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

11.78%

-9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

25.29%

-22.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

32.28%

-26.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.55%

26.18%

-18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

26.18%

-17.96%