PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHFRX с ADAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHFRX с ADAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) and ADAIX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class I) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QHFRX charges 6.59%/yr vs 1.38%/yr for ADAIX.

Доходность

Сравнение доходности QHFRX и ADAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHFRX показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 3.04%.

QHFRX

1 день
-0.16%
1 месяц
8.78%
С начала года
3.55%
6 месяцев
6.98%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADAIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.54%
1 год
6.82%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.99%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHFRX и ADAIX

2026 (YTD)2025
QHFRX
AQR MS Fusion HV Fund Class R6		3.55%5.06%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		3.04%0.64%

Correlation

The correlation between QHFRX and ADAIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion HV Fund Class R6

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с QHFRX:
QHFRX с ARCNXQHFRX с QCFNXQHFRX с AQRNXQHFRX с QRPRXQHFRX с QSPRXQHFRX с QRPNXQHFRX с QMHNX
Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с ARBADAIX с AQMIXADAIX с QSPIXADAIX с QRPIXADAIX с PIMIX

Доходность на риск

QHFRX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHFRX
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHFRX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QHFRX vs. ADAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHFRXADAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.90

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.22

-0.23

Просадки

Сравнение просадок QHFRX и ADAIX

Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, что меньше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и ADAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHFRXADAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.76%

-14.75%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.08%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.82%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QHFRX и ADAIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHFRXADAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

1.40%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

2.62%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

4.32%

+12.03%

Сравнение комиссий QHFRX и ADAIX

QHFRX берет комиссию в 6.59%, что несколько больше комиссии ADAIX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHFRX и ADAIX

QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.06%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
QHFRX
AQR MS Fusion HV Fund Class R6		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QHFRX and ADAIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHFRX и ADAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор