Сравнение QHFIX с QSPIX
QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QHFIX charges 6.69%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.
Доходность
Сравнение доходности QHFIX и QSPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFIX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 12.37%.
QHFIX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSPIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам QHFIX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | -0.85% | 4.97% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 12.37% | -1.06% |
Correlation
The correlation between QHFIX and QSPIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
QHFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QSPIX
Сравнение QHFIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFIX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFIX и QSPIX
Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и QSPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -41.37% | +27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -1.42% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -9.39% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFIX и QSPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 9.83% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.87% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 12.84% | +4.42% |
Сравнение комиссий QHFIX и QSPIX
QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFIX и QSPIX
QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.29% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Часто задаваемые вопросы
QHFIX and QSPIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFIX и QSPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор