Сравнение QHFIX с QSPIX
QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QHFIX charges 6.69%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.
Доходность
Сравнение доходности QHFIX и QSPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFIX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 12.83%.
QHFIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам QHFIX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 3.72% | 4.97% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 12.83% | -1.28% |
Correlation
The correlation between QHFIX and QSPIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
QHFIX
QSPIX
Сравнение QHFIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHFIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.62 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок QHFIX и QSPIX
Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и QSPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -41.37% | +27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -9.43% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFIX и QSPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 9.61% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 15.87% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 12.82% | +3.60% |
Сравнение комиссий QHFIX и QSPIX
QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFIX и QSPIX
QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.28% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Часто задаваемые вопросы
QHFIX and QSPIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFIX и QSPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор