Сравнение QHFIX с GAAVX
QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. QHFIX charges 6.69%/yr vs 0.61%/yr for GAAVX.
Доходность
Сравнение доходности QHFIX и GAAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFIX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 2.92%.
QHFIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAAVX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFIX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | -2.11% | 4.97% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 2.92% | 6.00% |
Correlation
The correlation between QHFIX and GAAVX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFIX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
QHFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GAAVX
Сравнение QHFIX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFIX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFIX и GAAVX
Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и GAAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -9.59% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -1.59% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.07% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFIX и GAAVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 6.78% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 5.93% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 5.94% | +11.36% |
Сравнение комиссий QHFIX и GAAVX
QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFIX и GAAVX
QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.99% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% |
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QHFIX and GAAVX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFIX и GAAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор