PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHFIX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QHFIX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

QHFIX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QHFIX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QHFIX и GAAVX

2026 (YTD)2025
QHFIX
AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I		-10.57%4.97%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%5.71%

Доходность по периодам

С начала года, QHFIX показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

QHFIX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с QHFIX:
QHFIX с QCFIXQHFIX с QRPNXQHFIX с QMHNXQHFIX с QSPNXQHFIX с QCFNXQHFIX с QRPRXQHFIX с QSPRX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий QHFIX и GAAVX

QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

QHFIX
AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

QHFIX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHFIX
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHFIX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QHFIX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHFIXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.95

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.91

0.47

-1.39

Корреляция

Корреляция между QHFIX и GAAVX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHFIX и GAAVX

QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%.

TTM2025202420232022202120202019
QHFIX
AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%

Просадки

Сравнение просадок QHFIX и GAAVX

Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

QHFIXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-9.59%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-1.20%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.11%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QHFIX и GAAVX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QHFIXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

6.82%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

5.81%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

5.87%

+10.63%