Сравнение QHDG с ONEH
QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QHDG и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QHDG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEH
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHDG и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | -0.60% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.19% |
Correlation
The correlation between QHDG and ONEH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHDG vs. ONEH — Ранг доходности на риск
QHDG
ONEH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QHDG c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHDG | ONEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHDG и ONEH
Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHDG | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -3.55% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.19% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.49% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHDG и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHDG | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 5.31% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.23% | 5.31% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 5.31% | +6.92% |
Сравнение комиссий QHDG и ONEH
И QHDG, и ONEH имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHDG и ONEH
Ни QHDG, ни ONEH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
QHDG and ONEH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QHDG and ONEH have the same expense ratio: 0.79% per year.
QHDG and ONEH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and TrueShares.
Подберите оптимальное распределение для QHDG и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор