PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHDG с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHDG с LOUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - QHDG is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. QHDG is actively managed, while LOUP is passively managed. Over the past year, QHDG returned 11.54% vs 63.44% for LOUP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QHDG charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности QHDG и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHDG показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 21.20%.

QHDG

1 день
0.02%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.36%
1 год
11.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOUP

1 день
-6.15%
1 месяц
5.55%
С начала года
21.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
63.44%
3 года*
34.23%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHDG и LOUP

2026 (YTD)20252024
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		1.05%12.13%6.35%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		21.20%43.24%15.68%

Correlation

The correlation between QHDG and LOUP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.76

The correlation between QHDG and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QHDG и LOUP

Секторы
QHDG
LOUP

Технологии

53.8%
51.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%
2.7%

Промышленность

2.8%
20.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.8%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
2.9%

Финансовые услуги

0.2%
4.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QHDG
53.8%
LOUP
51.0%

Коммуникационные услуги

QHDG
15.8%
LOUP
10.6%

Потребительский циклический сектор

QHDG
12.3%
LOUP
5.5%

Потребительский защитный сектор

QHDG
7.7%
LOUP

-

Здравоохранение

QHDG
4.2%
LOUP
2.7%

Промышленность

QHDG
2.8%
LOUP
20.0%

Коммунальные услуги

QHDG
1.4%
LOUP
2.8%

Сырьевые материалы

QHDG
1.1%
LOUP

-

Энергетика

QHDG
0.6%
LOUP
2.9%

Финансовые услуги

QHDG
0.2%
LOUP
4.5%

Недвижимость

QHDG
0.1%
LOUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с QHDG:
QHDG с THEQQHDG с BAMUQHDG с TRIOQHDG с QFLRQHDG с DBEQHDG с BUFFQHDG с IBIC
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

QHDG vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHDG
Ранг доходности на риск QHDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHDG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHDG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHDG c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHDGLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.18

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.70

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.04

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

10.25

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHDG vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHDG на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHDG и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHDGLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.18

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.56

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QHDG и LOUP

Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHDGLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-58.68%

+43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-21.00%

+14.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-7.24%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-20.03%

+17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

6.21%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QHDG и LOUP

Текущая волатильность для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) составляет 0.24%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что QHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHDGLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

10.21%

-9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

22.90%

-16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

29.20%

-20.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

32.49%

-20.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

32.03%

-19.60%

Сравнение комиссий QHDG и LOUP

QHDG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHDG и LOUP

Ни QHDG, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

QHDG and LOUP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (10.21%) compared to QHDG (0.24%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs LOUP's -58.68%.

On 1-year performance, LOUP leads with 63.44% vs 11.54% for QHDG. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LOUP has performed better with a 63.44% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for QHDG.

QHDG and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QHDG is categorized as Equity Hedged, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 0.70% for LOUP.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHDG и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор